Stochastik und Finanzmathematik

Stochastik als moderne mathematische Disziplin steht zwischen angewandter und reiner Mathematik. Einerseits befasst sie sich seit jeher mit Fragestellungen zu Anwendungen aus Gebieten wie Physik, Biologie, Informatik, Wirtschaft, Finanz- und Versicherungswesen, andererseits ist die Stochastik eine lebendige mathematische Disziplin mit engen Beziehungen zu anderen Bereichen der Mathematik.

Die Stärke der Forschungsgruppe Stochastik und Finanzmathematik an der Universität Wien liegt darin, beide Facetten die angewandte Mathematik und die reine Mathematikzu vereinen. Unsere Forschungsergebnisse sind sowohl im Bereich der Grundlagenforschung als auch im Bereich der angewandten Mathematik relevant.

Auf dem Gebiet der Finanzmathematik kombinieren wir Ideen der stochastischen und funktionalen Analysis und entwickeln sie weiter. Verbunden mit Ideen der Theorie des Optimaltransports gewinnen wir somit neue Erkenntnisse über grundlegende Fragen der Portfolio-Optimierung. Ebenso erhalten wir neue Erkenntnisse über die Bewertung und Absicherung von Derivaten, die auf dem Prinzip der Nicht-Arbitrage beruhen.

Unsere Forschungen im Bereich der Wahrscheinlichkeitstheorie konzentrieren sich auf zufällige Systeme und werden hauptsächlich von Fragen aus der Physik, besonders der statistischen Mechanik, inspiriert. Die Hauptaktivitäten liegen in der Erforschung von Prozessen in zufälliger Umgebung und der Perkolationstheorie.

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