Abstract: "Am Anfangen waren Konstanten", so könnte eine Geschichte über die Modellierung von Finanzmärkten beginnen. Das gilt für alle klassischen Modelle wie etwa das berühmte Black-Scholes-Merton Modell oder Markowitz' Portfoliotheorie, wo sämtliche Parameter und Portfoliogewichte konstant sind. Sukzessive wurden die Konstanten durch komplexere Objekte ersetzt, um mehr und mehr in Einklang mit den verfügbaren Daten zu arbeiten. Wir spannen den Bogen von klassischen, mathematisch eleganten, allerdings stark vereinfachenden Ansätzen bis hin zu modernen KI-inspirierten Methoden, die uns erlauben Finanzmärkte in ihrer Vielschichtigkeit abzubilden und besser zu verstehen.
Finanzmärkte mittels Mathematik und KI verstehen
05.12.2024 18:00 - 19:00
Organiser:
TUForMath
Location:
TU Wien, Wiedner Hauptstr. 8, FH 8 Nöbauer HS 2. OG., 1040 Wien
Location:
und online