Abstract:
In diesem Vortrag werden wir das schwache Gesetz der großen Zahlen beweisen, welches besagt, dass für eine Folge von unabhängigen und identisch verteilten Zufallsvariablen der Mittelwert mit wachsender Stichprobengröße in Wahrscheinlichkeit gegen den Erwartungswert konvergiert. Wir illustrieren dieses Resultat anhand eines Beispiels.
Das Gesetz der großen Zahlen
05.07.2024 15:00 - 15:45
Organiser:
M. Eichmair, R. Bot
Location: