Stochastik und Finanzmathematik

Stochastik als moderne mathematische Disziplin steht zwischen angewandter und reiner Mathematik: Einerseits befasst sie sich seit je mit Fragestellungen zu Anwendungen aus ganz unterschiedlichen Gebieten wie Physik, Biologie, Informatik, Wirtschaft, Finanz- und Versicherungswesen. Andererseits ist Stochastik heute auch eine lebendige mathematische Disziplin mit engen Beziehungen zu anderen Bereichen der Mathematik. Die Stärke der Forschungsgruppe Stochastik und Finanzmathematik an der Universität Wien liegt darin, beide Facetten zu vereinen. So trägt die Gruppe sowohl zur Grundlagenforschung als auch zum Erkenntnisgewinn bei Fragen aus der Anwendung bei.

Im Bereich der Finanzmathematik werden Ideen aus stochastischer und funktionaler Analysis kombiniert und weiterentwickelt. In Verbindung mit Ideen aus der Theorie des Optimaltransports werden neue Erkenntnisse über grundlegende Fragen der Portfolio-Optimierung sowie der Bewertung und Absicherung von derivativen Finanztiteln gewonnen, die auf dem Prinzip der Nicht-Arbitrage beruhen.

Die Forschungen im Bereich der Wahrscheinlichkeitstheorie konzentrieren sich auf zufällige Systeme, wobei Lösungsansätze vor allem aus der Physik, besonders der statistischen Mechanik zur Anwendung kommen. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Erforschung von Prozessen in zufälligen Umgebungen und auf der Perkolationstheorie.

Weitere Informationen der Forschungsgruppe finden sich auf der Unterseite.

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